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招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2013年第3季度报告

发布日期:2022-01-07 09:55   来源:未知   

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  投资目标 本基金采用指数化投资方式,通过投资纪律约束和量化风险管理,力求实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金控制目标为基金净值收益率与标的指数收益率之间的年跟踪误差不超过6%。

  投资策略 本基金至少80%以上的资产采用完全复制法进行指数化投资,即按照标准普尔金砖四国40指数成份股及其权重构建指数投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将采用优化方法构建最优投资组合的个股权重比例,以求尽可能贴近目标指数的表现。

  业绩比较基准 标准普尔金砖四国40总收益指数(S&PBRIC40Index(NetTR))收益率。

  风险收益特征 本基金是被动管理的指数型基金,主要投资方向为标普金砖四国40指数的成份股及备选成份股,属于具有较高风险和收益预期的证券投资基金品种,其预期风险与收益水平高于债券型基金和混合型基金。并且,本基金主要投资于以金砖四国为代表的新兴市场,其风险收益水平高于投资于海外成熟市场的基金。

  境外资产托管人 英文名称:BankOfChina(HongKong)Limited

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

  过去三个月 12.34% 0.98% 12.82% 1.05% -0.48% -0.07%

  注:1、业绩比较基准=标准普尔金砖四国40总收益指数(S&PBRIC40Index(NetTR))收益率,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡;

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:根据本基金合同投资范围的规定:本基金股票等权益类资产的投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%。现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金于2011年2月11日成立,自基金成立日起6个月内为建仓期,建仓期结束时(2011年8月5日)相关比例均符合上述规定的要求。

  NiuRuolei(牛若磊) 本基金的基金经理 2011年12月24日 - 9 NiuRuolei(牛若磊),男,澳大利亚国籍,商科硕士。2004年9月加盟ING资产管理公司,于悉尼及香港两地从事行业资产管理和投资研究工作,曾任行业研究员、基金经理;2010年加入招商基金管理有限公司,现任招商全球资源股票型证券投资基金及招商标普金砖四国指数证券投资基金基金经理,兼任招商资产管理(香港)有限公司董事、执行董事。

  注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

  基金管理人(以下简称公司)已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内,对所有组合的各条指令,均在中央交易员的统一分派下,本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。

  公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

  本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

  第二,美联储超出预期没有在三季度削减量化宽松规模,新兴市场货币再度走强。

  截至报告期末,本基金份额净值为0.774元,本报告期份额净值增长率为12.34%,同期业绩比较基准增长率为12.82%,基金净值表现落后于业绩比较基准,幅度为0.48%。基金无法100%持仓是基金跑输基准的主要原因。

  第一,美联储没有在三季度削减量化宽松的规模,表示市场对于美国货币政策的收缩担心过度。在美国收紧流动性之前,新兴市场还会保持强势。

  我们继续采取保持跟踪指数的策略,使基金业绩表现更加接近标普金砖四国指数的收益。

  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

  5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  5.4.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

  1 CHINACONSTRUCTIONBANK 中国建设银行股份有限公司 939HK 香港证券交易所 香港 1,440,000 6,816,144.82 7.91

  2 IND&COMMBKOFCHINA 中国工商银行股份有限公司 1398HK 香港证券交易所 香港 1,546,000 6,631,453.68 7.70

  3 TENCENTHOLDINGSLTD 腾讯控股有限公司 700HK 香港证券交易所 香港 17,900 5,773,457.34 6.70

  4 CHINAMOBILELTD 中国移动有限公司 941HK 香港证券交易所 香港 78,000 5,358,770.47 6.22

  5 GAZPROMOAO-SPON - OGZDLI 伦敦证券交易所 英国 94,000 5,091,404.72 5.91

  6 BAIDUINC-SPON - BIDUUS 纳斯达克全球精选交易所 美国 4,400 4,197,805.22 4.87

  7 CNOOCLTD 中国海洋石油有限公司 883HK 香港证券交易所 香港 257,000 3,215,452.57 3.73

  8 LUKOILOAO-SPON - LKODLI 伦敦证券交易所 英国 8,200 3,196,222.24 3.71

  9 ITAUUNIBANCOHLDNG - ITUBUS 纽约证券交易所 美国 36,700 3,185,918.19 3.70

  10 COMPANHIADEBEBIDAS - ABVUS 纽约证券交易所 美国 12,700 2,994,352.66 3.47

  5.4.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  5.10.1本基金本期投资的前十名证券中发行主体未被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责,处罚的证券。

  5.10.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的股票。

  2、中国证券监督管理委员会批准招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)设立的文件;

  6、《招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2013年第3季度报告》。

  上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。